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2007.12.10 (Mon)

S銘柄の比例配分 

こんばんわ。ブックオフで、店に並んでる本をそのまま買い取りカウンターに持ってって売る、どりです。


いきなりFC2の管理画面が変わって、なんか書きにくいんですが^^;



今日は株の豆知識。何年もやってる人なら当然のことでも、始めたての人は案外知らない事って結構多いよね。そんなトリビアを一つw


・比例配分のルールについて



比例配分ってのは、その日の大引けでストップ高(安)水準にある注文を成立させる事なんだけど、

例えば


業績の大幅な上方修正があり、ある銘柄に買いが殺到したとする。ドンドン値段が上がりその日の値幅制限いっぱいまで株価が上昇する状態をストップ高と言いますが、そのストップ高の値段になってもまだ大量に買いが飛んでくる。


そしてその日の取引が終わる時間で、売りが50に対して買いが1000とかみたいに買いが上回ってる時に使われるのが比例配分。



要は、「全員に買いが行き渡らないんで、この売り50株を皆でわけましょう」という事。


この時、どういうルールでこの50株を分けるのか??という話。


宝くじやIPOとかみたいに、抽選みたいなもんだというのは間違いで、ちゃんと優先順位のルールが有る。これを知ってれば無駄にS高に買い注文並べる必要も無いし、買える確率を上げる事もできる。S安を掴んだ時に逃げやすくもなるんで知らないと損です。



株の流れは


取引所

証券会社

投資家


という流れで、同じ比例配分でも、どの取引所か?どの証券会社か?でルールは変わります。




まずは、一番メジャーな東証の場合。(S高の場合で書いてますので、S安の場合は売り買いを逆にしてください)



1、東証はまず、売り玉を1枚ずつ買い注文のあった証券会社に振り分けます。(売り玉数が注文してきた証券会社の数より少ない場合は比例配分なしになります)


2、1を5順まで繰り返します


3、5順終了時点でまだ売り玉が残ってる場合は、買い注文数の多さに比例して各証券会社に振り分ける



例 

売りが50枚で買いが258枚で引けたとします。買い注文の内訳は

A社 155枚
B社  65枚
C社  35枚
D社   3枚


だったとしたら。


まず、A~D社に1枚ずつ配分します。これを5枚ずつまで分けるのですが、D社は3枚しか買い注文がないので、3枚配分して終わりです。

この時点で注文の残りは

売り 32枚

買い
A社 150枚
B社  60枚
C社  30枚
D社   0枚

この残り注文を比率に直すと

A社5:B社2:C社1:D社0

と、なるのでこの比率に合わせて32枚を配分

A社 20枚 
B社  8枚
C社  4枚

が、割り当てられ、最終的に


A社25枚
B社13枚
C社 9枚
D社 3枚

の振り分けになります。



結論を言うと、東証で比例配分取りたければ、マイナーで規模の小さい証券会社から注文を出すと約定確率が上がります。例の場合だとD社から注文出してれば100%約定です。


そして、証券会社に振り分けられた株は、その会社のルールにのっとって投資家に分配されます。このルールは証券会社によって違うので、各証券会社に問い合わせるかしてください。HPにルールが載ってる会社もあります。
大抵の会社は、注文が早かった順か、注文数の多い順かのどっちかです。また、ほぼ全部の会社が指値より成り行きが優先されます。






続いて大証の場合

大証は、2順目まで1枚づつ分配で、その後注文数に比例で配分。後は東証と同じルールです。




続いてJQの場合


JQはちょいややこしいです。

1、まず、5順目まで1枚ずつ分配。ここまでは東証と同じ。

2、売り玉が残ってる場合、注文数の多い会社から順に注文数の1/3の枚数を割り当て。

3、さらに残ってる場合は、注文数の多い会社から順に、残り注文数の1/2の枚数を割り当て。

4、売り玉が無くなるまで、3を繰り返し



例  

買い注文数が

A社  605枚
B社  425枚
C社   65枚

の場合

まず、1枚ずつ5枚まで各証券会社に振り分け。

残り買い注文が

A社 600枚
B社 420枚
C社  60枚


と、なり、次は一番注文の多いA社に600枚の1/3である200枚が振り分け。

以下、売り玉が残っていれば、B社に140枚、C社に20枚が割り当てられます。

すると残り注文が

A社 400枚
B社 280枚
C社  40枚

となり、まだ売り玉が残っていれば次は1/2ずつ。

A社に200枚、B社に140枚、C社に20枚が振り分け。以下売り玉が無くなるまで、注文数の1/2振り分けがループします。



つまりJQでは、ある一定量以上の売り玉が有るなら、メジャーで大きい証券会社からの注文がHIT率が高くなります。



おさらいすると、東証、大証の比例配分狙いは小さい証券会社から、JQは大きい会社からの注文が有利。

また、大量注文優先の証券会社は個人では不利だと思うので、時間優先ルールの証券会社で注文出すのが良いです(うなるほど金持ってる人は注文数優先でも良いですがw)

成り行き時間優先ルールで市場的に有利な証券会社で、前日の夕方くらいに成り行きで注文を出しておく。多分これが最強のはず。

S安掴んだら17時位に連打するべしヽ('∀`)9 ビシ!!


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EDIT |  20:23 |  株話  | TB(0)  | CM(17) | Top↑
一番ーーーー(*^▽^)ノ

・・・はいいけど数字がいっぱいΣヽ(゚Д゚○)ノ
数字苦手\(。´□`・。\)
でも、もう一回読んでくるーーー(*^▽^)ノ

うなるほど大金が欲しいです(´・ω・`)ショボーン
ひな |  2007年12月10日(月) 22:58 | URL 【コメント編集】
★F5攻撃は証券会社から電話来るとかいう噂ww
比例配分なし、なんてこともあるので注意が必要。どういう基準なのかは分からず。Sになる前に仕込んどけって話ですが、Sまで行くような激しい銘柄はあまりお勧めは出来ませんね~

手管でいえば、引け成りで翌日GU狙うとか、前場後場の引け寄りでGUを狙うとかいろいろあるけど大して儲けられませんww



 |  2007年12月10日(月) 23:27 | URL 【コメント編集】
上の書いたの私です。

東建コーポのS安は建設業の行く末を不安にさせる、、
kio |  2007年12月11日(火) 00:36 | URL 【コメント編集】
それ何て

ジャンケンカード?

買い占め作戦でもしますか(^^ゞ

ボンバー!
捨て猫 |  2007年12月11日(火) 02:05 | URL 【コメント編集】
捨て猫さんのジャンケンポンカードうけた笑

カイジー笑


なるほど…上の買い方はネット限定ですか?直接店にいってるひとは担当に食い下がるの?
ハンプティ 携帯 |  2007年12月11日(火) 09:39 | URL 【コメント編集】
捨て猫さんのジャンケンカードうけた笑

カイジー笑


なるほど…上の買い方はネット限定ですか?直接店にいってるひとは担当に食い下がるの?
ハンプティ 携帯 |  2007年12月11日(火) 09:39 | URL 【コメント編集】
★96エロマッサージの件
248最近女にするエロマッサージってあるんだねw仕事にしたいから修行で亀仙人のじっちゃんとこイッテくるwwwwww
⇒ http://seiyoku-pet.net/
9匠クリリン |  2007年12月11日(火) 13:40 | URL 【コメント編集】
ヒー!! ノ)゚Д゚(ヽ
わからんがな(゚ー゚;Aアセアセ

管理画面がいきなり変わって書きにくいってのは
めっちゃ気持ちわかる~(´□`。)
だゆ |  2007年12月11日(火) 17:13 | URL 【コメント編集】
難しいことを判りやすく書いてある!!

流石どりの兄貴だぜ!!

ま、理解すんのに結構時間掛かりましたが...

今度、ジョジョの百人一首出るらしいすね!!将棋じゃ勝ち目なさそうなのでこいつで勝負しましょうWW
にー |  2007年12月12日(水) 00:20 | URL 【コメント編集】
ブックオフの立ち回りが出来たら金に困らんφ(.. )メモメモ

ここが1番大事ってことですよねwww
のすけ |  2007年12月12日(水) 01:12 | URL 【コメント編集】
マンモス会社しか買ってない俺はストップを経験したことがねぇ!
今月のダイヤモンドザイに載ってる斉藤レシオってのを基にシステムトレードすると24年間で利益率4万%らしいよ!w
カズオ |  2007年12月12日(水) 12:32 | URL 【コメント編集】
>ひなさん

うなるほど大金あったら、こんなしょぼいルール覚えなくて済むしねwwうならしてぇw


>KIOさん

僕が見た感じ、
売り玉数<注文してる証券会社数になると、比例配分なしってルールしか載ってないけど、それ以外にも比例配分なしのルールがあるんですかねぇ??証券会社って確か100ちょいしかないですよね??まぁ、僕もS銘柄に飛びつく事は少ないと思いますがw


>捨て猫さん

一切勝負せず、カード切れになった奴にカード売ってやれば、楽勝な件ww


>はんぷてぃーさん

僕店頭で買ったこと無いんで解りませんが、多分店頭からの注文もネットからの注文も差別無いんじゃないですかね??もしかしたらお得意様有利とか??ww


>だゆさん

便利にしてくれるなら良いけど、模様替えみたいなことは止めて欲しいよね~とりあえず、長文書いてる間にセッション切れになるのをなんとかしろとww


>にーさん

プロニート兄貴と呼んでくれwジョジョ好き数人でやったら、けが人出るだろうなwww


>のすけさん

かなりの確率で成功すると思うんですがwwブル魔あたりで実験しようw


>カズオサン

ZAIは信用するでないw今年の頭に07年は上昇だからイケイケで不動産銘柄買えって書いてましたからwまあ、ZAIに限らず雑誌は、売れてナンボだから、「上がる」「儲かる」しか書かないですよね。未だに5000枚超も有り得るとか書いてるスロ雑誌と一緒。個人的には「こうやると損する」って書かれたほうが信憑性あるんですけどね~。S経験しときなさいよIHIあたりでw
どり |  2007年12月12日(水) 14:28 | URL 【コメント編集】
将棋と株は難しくてサッパリわかりません(T_T)
FC2の管理画面 使い方わかりにくいし 前のままでよかったです(´~`;)
りっくり |  2007年12月12日(水) 18:34 | URL 【コメント編集】
マネックスナイターでのS銘柄約定の仕方も教えてくださいm(_ _)m

昔S安掴んでしまって、夜中ずっとナイター見てた事を思い出しましたw

どりさんって先物はやんないんですかね??
次やってみようかと思ってるんですけど、詳しく説明してくれる人が欲しいwww
つまみや |  2007年12月12日(水) 19:11 | URL 【コメント編集】
欲しい株券が絶対に買えるっちゅーワケぢゃナイんだね(´・ω・`)

確実に買える宝くじ買ってきますww
チン子 |  2007年12月12日(水) 22:08 | URL 【コメント編集】
適当に値段つける 変な店でゲーム買って ブックオフで売ったら 100円 浮いた件ww
花山薫 |  2007年12月13日(木) 03:59 | URL 【コメント編集】
>りっくりさん

プレビューがリアルで見れるのはいいんですけどねー。何がどこいったのか、解りづらいですよね><


>つまみやさん

悲しい夜送ってますな・・・。先物って商品??日経225とかっすか??要するに数ヵ月後の値段当てりゃ儲かるってだけっしょ。リスクヘッジや裁定で使ってる人はよく見かけるけど、単独で売買してる人ってあんま見かけないですね。
俺はレバ掛けず、額面でリスク調整するタイプなんで、先物はいじらないと思います。将来デイトレとか短期売買するようになったら、リスクヘッジで使う事は有ると思いますが。
HI&LOWの感覚でやっちゃ駄目だと思いますぜ~。
俺も勉強しときたいし、一緒に勉強しよっかww


>チン子さん

宝くじもどれが当たるか解ってたら、ババア売ってくれないのと同じっすねww
ジャンボあたらねぇかな・・・・・。


>薫さん

昔のカセットで地味に高いのあるよね~。ヤフオクで宝探しでもするかなwww
どり |  2007年12月14日(金) 22:35 | URL 【コメント編集】

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