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2007.10.10 (Wed)

シャノンの悪魔 

こんばんわ。時々、払い戻しの玉が上皿から勢いよく 自分に向って一発飛んで来る。どりです。




「シャノンの悪魔」って話があるんだけど、今日はその話をちょっと。



まず、その前に「マクスウェルの悪魔」ってのがあるんだけど、これは、


makusuueru.jpg

この図の様に、2つに仕切った部屋の中で、仕切りを開閉させて、温度の高い分子だけを片方の部屋に集めるという悪魔の事。



俺みたいな化学に疎い人間からすると、だからどうした??って思うんだけど、実はこの悪魔の存在は、優秀な科学者達を1世紀以上も悩ませたそうな。


この悪魔みたいな装置を作れれば、永久機関(自分でエネルギーを作り出して半永久的に外部に仕事をするもの)が、簡単に作れるわけで、世の中の全てのエネルギー問題が片付く


まあ、ぶっちゃけ科学の難しい話は俺はてんで解らないので、マクスウェルの悪魔の詳しい話が知りたい人は、ウィキペディアで飛んでもらうとして、今回は「シャノンの悪魔」



シャノンの悪魔は、マクスウェルの悪魔の考え方を、株式市場で応用しようとしたもの。



例えば、株価が無作為で乱高下して、完全ランダムに上下するものとしてみる。果たしてそんな株を売買して、設ける方法はあるのか??


株は、基本上がるものを買えば儲かるし、下がるものを買えば損する。上がるか下がるかが解らないと、一見丁半博打になって儲からないように見える。



が、ここでシャノンの悪魔。



シャノンの悪魔の株式売買法は、至って単純で、現金と株式の割合を常に1:1にするというもの。マクスウェルの悪魔のように、株と現金を2つの部屋に分け、常に1:1になるよう操作する感じ。


つまり、例えば1000万円でスタートするとして、最初は、株を半分の500万円分購入する。


この時点で、現金500万:株500万で、割合は1:1。




株がこの後、倍の1000万円になったとする。


すると、

金500:株1000

これを再び1:1にする為、株を250万円分売る。すると

金750:株750

で、1:1に。



逆に、

金500:株500の状態から株が半値になってしまったとする。


つまり、

金500:株250

こうなった場合は、逆に株125万円分買い1:1にする

金375:株375

で、1:1というわけ。





ただコレだけ。






すると、どうだろう。例えば、株が500→1000(2倍)→500(半減)→250(半減)→500(2倍)と推移したとしてみると、株価は乱高下を繰り返し元に戻ったので、ずっと株を持ってた人や、株を買わなかった人は、得も損もしない。



しかし、シャノンの悪魔方式で売買していると・・・・・・


金500:株500
↓(2倍)
金500:株1000 → 金750:株750
↓(半減)
金750:株375  → 金562.5:株562.5
↓(半減)
金562.5:株281.25 →金421.875:株421.875
↓(2倍)
金421.875:株843.75 →金632.8125:株632.8125


最終的に資産は、1265万6250円になり増えている。



これは、ちょっと考えれば解ってくるんだけど、期待値2倍と、期待値0.5倍の五分五分のギャンブルを繰り返してるので、平均1.25倍の有利なギャンブルに持ち込めている。


syanonn.jpg


このグラフが、2倍と半減を繰り返す株価(青色)と、それに対してシャノンの悪魔方式で運用した時の資産(ピンク色)のシミュレート。



ただ、株価が行ったり来たりを繰り返すだけで、資産は爆発的に増えていく。


じゃあ、この投資法で、株で勝てるか??というと、これは問題。


まず、この理論の前提は、いつかは原点回帰するというのが必要で、現実の株は、下がりっぱなしでそのまま倒産して終わりという事もある。いったりきたりしたとしても、2倍→半減となるまでには、相当に時間がかかる。

±10%ほどを行ったり来たりしてもこの方法は使えるが、それなりに手数料も掛かる。そしてなによりも、この案を考えたシャノン自身、株で莫大な資産を築いてるが、その投資法はシャノンの悪魔式ではなく、バリュー投資だったとされている。


行ったり来たりする株で上手く立ち回るより、上がる確率の高い株を買い占める方が、やはり理にかなっていてパフォーマンスは良いって事でしょう。


でも、このシャノンの悪魔。資産のポジション管理という面では、応用すればかなり優れているのも事実だと思う。


本来、多くの投資家心理は、株で儲かればそのお金でもっと買いたくなるし、損すれば消極的になるもの。


しかし、この理論では、安い暴落時に攻めて高い時は眺めるのが正解。実際それが長期投資においては、正解だと俺も思う。


株の買い方で、考え方の基礎になるのは、

ファンダメンタル(業績などの理論値)とテクニカル(需給や心理)が、主だと言われており、それは確かですが、もう一つ。


ポジション(現金や株などの自分の資産のバランス)も、すごい大事だと思う。特に株は上がるときは、全体的に上がるし、下がる時は全部下がる傾向が多いので、特に。


デイトレや、長期投資等自分のスタイルや、許容リスクによって最適なポジションは変わると思うけど、良い株を良いタイミングで買う前に、良いポジションを考えるのが大事だと、思います。
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EDIT |  13:01 |  株話  | TB(2)  | CM(14) | Top↑
また問題かと思って、最初の方丁寧に読んだら、
違いました・・・・・


俺が読んだマネックスの社長の本は、
投資ポジションの重要性が8割って書いてました
まぁ長期投資向けの本ですが・・・

最初に、投資ポジションを
ガッチリ決めておいて、3ヶ月に一度くらい上がったり下がったしして、
崩れたバランスを機械的に組み直す

俺もそれがベストかな~とは思いました

ただ、読んだ本が、市場は常に効率的に動いている
もしくは、手数料を大きく凌駕するほど、非効率に動いていない
っていう本ばかりなんで、
逆の理論の本も2~3冊読まんといかん気はする・・・
ほく助 |  2007年10月10日(水) 13:34 | URL 【コメント編集】
こんにちは。

頭良い人の理論って見てる視点が違うのでしょうね。

思い付かない事を知ると感動する。

株を予想する方程式があれば、ノーベル賞物なんでしょうね。

1:1なんか役立てられる場面ないかなぁ?

ボンバー!
捨て猫 |  2007年10月10日(水) 14:43 | URL 【コメント編集】
(゚Д゚;)

(゚Д゚;:.

(゚Д;::..

(゚.:';::....

....

...

..

.

つ凸
Hiro |  2007年10月10日(水) 15:03 | URL 【コメント編集】
ファンドとかはそうゆう機械的な手法でやってるんかなぁ。
自分の身銭じゃないから機械的にできるだろうが。

俺達には、どうしても私情が入るからな(´Д`)

下がった株を買い増すのにも余裕を持たないとアカンなw
カズオ |  2007年10月10日(水) 15:27 | URL 【コメント編集】
ふむふむ゚.+:。(*-ω-)(-ω-*)゚.+:。ウンウン

今日のお話はめっちゃ面白い゚+.(・∀・)゚+.゚

原点回帰が絶対条件ってのが『あぁ・・・なるほど』やったです。
そやないと、みんな丸儲けだヽ(´ー`)ノ

(*´▽`)ノ凸
ひな |  2007年10月10日(水) 20:24 | URL 【コメント編集】
★今日は銭湯の日
猪木も騙されたあの永久機関の話ですか~よく詐欺話にでてきますよね。やはりどりさんは詐欺師に向いているかもww

この2週間でチャンスいっぱいあったのに指をくわえているのは確かにもったいない。全体が騰がる時でもセクター、銘柄ごとに振れ幅違いますから、最も熱いヤツを見つけて攻めていくのが一番いい。私はやらないがS高に群がるってのが顕著な例。まあなにごとも経験ですww
kio |  2007年10月10日(水) 23:25 | URL 【コメント編集】
こんにちは!ぷてぃです。

ようするに投資スタイルのことですか?

スロットとかにいろんな立ち回りがあるように自分にあった…に似てますかねw

私はまだはじめたばかりなので試行錯誤しまくりです。

避けて通れない負けもかならずくるでしょうな(;゚;艸;゚;)

まあそのときはいい経験と思っておきますね。
はんぷてぃ |  2007年10月11日(木) 07:36 | URL 【コメント編集】
めっちゃ簡単に株でもうけれるやん!(*'▽'*)わぁ♪
って思ったら、
そら・・そんな甘い話はないよねo(*^▽^*)oあはっ♪

でも、コレ考えた人すごいね~。
で、「マクスウェルの悪魔」ってのはまだわからないんだよ(´・д・)(・д・`)ネー
だゆ |  2007年10月11日(木) 11:56 | URL 【コメント編集】
科学者が必至眼で1世紀掛かった問題でも、馬鹿の発想で解ける時があったりするから面白いですよねww

上がったり下がったりを操れる人(見極めれる人)が儲けて行くんでしょうね・・・

情報を多く持っていれば有利なのは、スロともやっぱ通ずるところがありますね♪
エージィ |  2007年10月11日(木) 13:10 | URL 【コメント編集】
プロフの写真、あれはチン子さんの弟さんですか? 爆
エージィ |  2007年10月11日(木) 13:10 | URL 【コメント編集】
ナランチャにも理解出来るように教えてくれぇ!!
にー |  2007年10月12日(金) 18:08 | URL 【コメント編集】
はじめまして。
ふらっと立ち寄ったら面白い話を書かれてるんで思わずコメントを。
シャノンの悪魔ですか、面白いですねこの発想。
でも、持ち株が下がってるときほどこういう当たるも八卦当たらぬも八卦みたいな考え方が浮かんできて・・・
統計?数学?よくわかりませんが、やっぱりいい銘柄をいいタイミングで買うことが一番重要みたいですね。
(そしてまずいと思ったらさっさと逃げる(笑))
また遊びに来ます。
たく |  2007年10月12日(金) 23:29 | URL 【コメント編集】
シャノンの悪魔・・・これめちゃおもしろい。どりさんありがとう
うな |  2007年10月13日(土) 09:08 | URL 【コメント編集】
>ほく助さん

機械相手じゃないので、理屈にまとめるのは難しい世界ですよね^^;何が正しいかも毎日変わっていくんだと思います。


>捨て猫さん

ティンコと、万コが1:1なら効率的ですw


>HIROさん

(゚Д゚;)


>カズオサン

ファンドは色々裏技があるので、真面目に売買してる所は少ないんじゃ無いですかねw
感情的にならないように気をつけないとね~。


>ひなさん

皆がこれやると、上がりも下がりもしないからね~w
色んな考え方があって上下するのは、見てても面白いよね^^


>KIOさん

色々やってみて、自分に合う方法が正解なんでしょうね^^どり天世界構想作ってみますww


>ハンプティーさん

思ってるより、酷い時は酷いので、早めに小額で痛い目見といたほうが、長い目で見たときには良いかもですw
頑張っていきましょうw


>だゆさん

市場っていう性質上、必勝法は永遠に生まれないんだよね・・・がっくし・・・・。


>エージィさん

正しい情報は多いほうが有利なのはどの世界もですね^^ブッシュとかの電話番号欲しいなw


>にーさん

フォーク刺しながら教えてあげますw


>たくさん

はじめまして^^基本は、いい銘柄を安く良いタイミングで買うのが基本でしょうね^^

>うなさん

ありがとうです^^そう言って貰えると書いた甲斐がありますw
どり |  2007年10月13日(土) 16:42 | URL 【コメント編集】

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