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2007.04.24 (Tue)

株式市場がもし、丁半博打だとしたら。 

それにしても、株って上がるか下がるか解らんよな~。



そんな中、ちょっと思ったんだけど、株式市場を、単なる博打場に例えると、どうなるんだろ???


投資とギャンブルは違うって言う人が結構居るが、俺的には、それほど大きく違うとは思わない。社会的に見れば、生産性の無いギャンブルと、生産に貢献する投資は天と地ほど違うが、内容だけ見れば、お金をぶち込み、あるルールに従って、増えるか減るか。というものな訳で、一種のゲームに捉えれば、内容はほぼ同じ。


リターンの方がでかいものを、投資と言い、リスクの方がでかいのをギャンブルと言ってるに過ぎない。



そこで、株式市場を単なる博打に例えてみる。




*表が55%、裏が45%で出るコインがある
*お金を賭け、コインの出る向きを当てれば、賭けたお金が2倍。外れれば掛け金は0になる。
*所持金は100万円でスタート
*所持金の範囲内であれば掛け金は自由(借金は不可)



こんな博打があったとして、皆ならどう賭けるだろう??


このブログに来ている以上、安全第一で、賭けはやらないって言う人はとりあえず居ないだろう(爆)



また、流れを読んで、裏や表に賭ける様なレベルの戦法も排除して、あくまで数学的に一番正しいかけ方を考えてみる。


と、なると、賭けるのは、いかなる場合も表。これは戦法に関わらず絶対。


問題は、賭ける金額をいくらにするか??という問題。




最大のリターンが期待でき、リスクを最小限に抑える金額はいくらか??って問題ですね。要は。



まず、


1、常に全賭け
2、倍プッシュ方式
3、決まった額を常に賭ける、固定額方式



を考えてみる。




まずは、全賭け。100万スタートで始め、いきなり100万賭ける(爆)



勝てばもちろん、2倍2倍で増えていくので、打ち手有利のこのゲームでは、実は期待値は、有る意味、このやり方が一番高い。資金効率常に100%なので。(ドラクエのカジノでは、これが正解www)

・・・・が、現実でこのやり方は、完全アウト。言わなくても解るように、1回でも裏が出れば、すってんてんだからwwwww



1回0円になると、もうゲーム終了なので、2度とお金は増えない。せっかく打ち手有利なゲームなのだから、早く稼ぐことより、長くそのゲームに参加できる方が、現実では期待値があがる。



「絶対に持ち金を0円にしない。」


これが、このゲームで一番肝心な所。




そうなると、次の「倍プッシュ式」もやばい。


倍プッシュというのは、例えば最初1万円賭け、勝てば1万勝ち。次も1万円賭ける。

もし負けた場合は、1万の倍。つまり2万円賭ける。ここで勝てば、やはり1万勝ちになる(総投資3万、回収4万)

2万でも負ければ、次は4万、さらに負ければ8万、16万、32万、64万・・・・・・・と、倍倍に賭けていく。


永遠に裏が出ることは無いので、どこかで表が出る。表が出れば、幾ら賭けようが、常に1万勝ちという、数学上の有名な必勝法だ。


けど、これは、資金が無限に有るという、空想上の理屈で、今回のように資金が有限の場合は、連敗が続いた時に、全賭けと同じく、いつか0になって終了する。



次に、固定額。

例えば、勝っても負けても、常に10万賭ける。というもの。

これは、悪くない。今までの戦法に比べて、破産リスクは少ない。10万ではなく1万にすれば、所持金0円になる確率は、ほぼ0%と言っていい。現に、パチプロってのは、パチ屋で、この賭け方をしてる訳だし。


ただ、リスクは減ったものの、今度は効率が悪い。このゲームは55勝45敗ペース。つまり100回振って、賭け金10回分が増える、パチ用語でいえば、機械割り110%のゲームだ。1万しか賭けないと、1回当たり1000円しか増えない。所持金が1000万になろうが、1億になろうが、このペース。所持金の多くが遊ぶので、期待値が低いという訳。



そこで、最善の方法なんだが、それは、


「所持金の○○%を賭ける」


が正解。

例えば、所持金の10%を毎回賭けると決める。最初は100万の10%にあたる10万円を賭ける。

これで勝てば110万円になるので、次は110万円の10%、11万円を賭ける。勝てば121万円になるので、次は12万1000円を賭ける。

逆に100万円から10万円を賭けて、スッたら、90万円になるので、次は9万円賭け。という感じ。



この方法の優れている点は、まず、破産率0%という点。全財産を賭けるという、状況に陥ることが無いので、0円には数学上成り得ない(現実的には、所持金が9円以下になると困るが、そこまで不運だと、どんな手法でも負ける)


次に資金が増えれば賭け金も増えるので、遊ぶお金が固定式に比べ少ない。



まあ、なんとなく、お金が多くなれば多めに賭け、少ないときは少なく賭けるって言うのは、博打が得意な人なら、感覚で解っていたと思うし、俺もここまではなんとなく解ってたんだけど、じゃあ、実際、所持金の何%を賭けるのがベストなんだろう????


この%が、俺の感覚ではすんごいズレてた。





今日、暇だったんで、ずっとエクセルで遊んでて探してたんだけど、どうやら、このルールの場合は、常に10%賭けが正解のよう。


俺の感覚では、有利なんだから、もっとでかい%賭けた方が、期待値が高いと思ってたんだけど・・・・・・・・・・。

賭ける%をでかくし過ぎると、全賭け感覚に近くなり、一旦目減りした時に、その後勝ちを積んでも、なかなか増えなくなる。

逆に、%が小さいと、やはり資金効率が悪い。




色々試した結果、どうやら、自分のエッジ(有利分)だけの%を賭けるのが正解になるようだ


つまり、表が60%で出るコインの場合なら、エッジは20%(60%-40%)になるので、常に全財産の20%を賭けるのが、最も資金が増える。

表が99%で出るコインなら、エッジ98%(99%-1%)なので常に全財産の98%賭けが正解になる。

もちろん、表が100%なら、財産の100%(100%-0%)つまり全賭けが正解。




ここで、株式市場に戻ってみるが、このコインゲームと株式には、違う点も多い。(いまさら)


まず、株式の上下が、コインのような完全ランダムウォークなら、株式の値段が、マイナスになる事もありえる事になる。

実際は、それは絶対無いし、トヨタとかが、いきなり悪材料も無く、1/10の値段になる事も、まあ無い。


株式はコインゲームと違い、価値有る物なので、あきらかな、上がり過ぎ、下がり過ぎには、補正が働く。銘柄ごとの期待値も違うし、人間の心理という、数学以外のものも関係してくる。



こうなってくると、複雑すぎて、数学的に正しい株式の買い方ってのは、計算しきれない。

でも、ある期待値の株に、自分の資産の○○%をぶち込むって考え方は、悪くないと思う。


俺はカリスマとか、天才、感性、とかいう類の手法は、どうも向いてない。ただ、当たり前の事を淡々とやって、生き抜いてきた博打打ちなんで、株に対しても、合理的な買い付け方ってのを、ちょっと研究してみたいな。






最後に、途中出てきたコインゲームの色んな賭け方の、資金推移のシミュレーショングラフを作ってみました。(クリックで拡大)
suugakugurahu.jpg

500回試行、(表275回、裏225回)


全掛けは、最初運良く、2連勝していきなり400万到達も、3回目でドボンwww

倍プッシュは、1万掛けスタート。途中大きい凹みを見せながらも、表が出る度に+1万でしたが、途中8連裏を喫して終了。

固定式は、毎回10万掛けのパターン。今回は運良く資金を0にする事無く、最終的には理論値の600万(+500万)でフィニッシュ。

10%賭けは、最も荒れたグラフですが、もちろん0にはならず、こちらも理論値の1223万3565円でフィニッシュ。ちなみに、掛け算の賭け方なので、途中の連敗連勝の順序に関係なく、275勝225敗なら、いかなる場合も、最終的には1223万3565円になります。(計算上小数点以下の値段も賭けてます。現実では0.1円等の端数の分ズレます)


また、賭ける%別のグラフ
suugakupa-.jpg

10%賭けが一番パフォーマンスが良くなってます。275勝225敗(エッジ10%)になるのなら、10%賭けが正解です。
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EDIT |  01:10 |  どりの考え方  | TB(0)  | CM(23) | Top↑
おお! 面白いですね この記事(^o^)/ どりさん どっちかっていうと天才肌タイプだと 思ってたww
花山薫 |  2007年04月24日(火) 04:23 | URL 【コメント編集】
★タイトルを入力してください。
オチはないのか!!オチはw
まぁ冗談はさておいて、関連書物の2,3冊だけ読んだっきりでそれっきり放置中の私がアレコレ言うので
前提として素人がわめいてると思って可愛くうけとめてくださいw
2ちゃんの投資信託スレで良書に上がっていたモノ
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4426774039/503-8087972-6287950?v=glance&n=465392&tagActionCode=monexuncojp-22

こいつによると何に投資(exトヨタ株)するかより、自分の資産をどの割合でどのようなモノ(株、債権、投資信託、不動産、金etc)に投資するかが重要らしい
個人的にある程度納得するような事が書いてあったので、上げてみました。

指針としては、目標金額と達成までの年数を決めて、それに合わせて資産形成をしていくって感じです
そうはいっても、だいだい年利5~10%目標っぽい感じの書き方ですけどネ
モノにもよるけど、自分は株は資産の10%くらいまでかなぁと思います

個人的にはですが、デイトレーダーで勝ってる人が10人に1人ってどこかで聞いたので、
ある程度資産分散して、3ヶ月に1回くらいの資産形成見直しで年利5%でやっていければいいなと思っています

あwでもパチで勝ってる人も10人に1人くらいだからそれ考えると、うまい事やればいけそうな気もするwwwwwwww

どりさんの記事みてたら、投資したくなってキタ――(゚∀゚)――!!
ほく助 |  2007年04月24日(火) 09:01 | URL 【コメント編集】
★タイトルを入力してください。
>花山さん

勘とか、読みは相当鈍いですwスロットでも開店前に6の位置を想像した事無いですし、麻雀でも、薄い方で待つという事が、なかなか出来ませんwww

>ほく助さん

ちょっと今、さらに勉強&シミュレーション中で、数学的な最良売買法の、続編記事を近いうちUP予定なんで、細かい事はそっちで書くとして、短期トレードの場合、手数料&キャピタル発生毎の税金を、エッジから差し引かないといけないので、かなりゼロサムゲームに近くなるので、勝ち組1割、負け組み1割、トントン付近大多数という図式が、成り立つと思います。さらに勝ち組の人も実力者と、運が良いだけの2分化が有ると思います。
長期投資の場合、エッジがほぼそのまま使えるので、勝ち組になる事はそう難しくないと思います。ただ、短期投資には十分有り得る、100万円を1億円みたいなのも、同時に無理があります。せいぜい年利10%強ですね。
どっちが優れてるとかではなく、スタイルの問題でだと思います。
んで、どっちの場合も、2CHスレの言うとおり、何%までリスクを取るか?が、パフォーマンスに一番影響するという、結論になりそうです。
どり |  2007年04月24日(火) 09:29 | URL 【コメント編集】
★タイトルを入力してください。
ども。いつも楽しく見させてもらってます。
そこまでエクセル使えるんならシステムトレードしたらどうでしょう?
どりさんの性格にもあうんじゃないかなぁ・・・
そしていいシステムできたら公開してください!
そしたらみんな株はじめますよw
ににゴロー |  2007年04月24日(火) 09:55 | URL 【コメント編集】
一円を百万回賭けるのが正解だと思ってました(>_<)

株は負け組なんで何も言えないですけど、コインゲームって勝率上げる方法ってないんですかね?
数回裏が連続して出た時だけ表に賭けるとかの良く聞く方法とかで
もちろん1日に何百万回と賭けれるって前提でですけど(^_^;)

真面目に書いちまった・・・

リオに百万突っ込んで愛が報われる確率も教えて下さいm(_ _)m
つまみや |  2007年04月24日(火) 12:32 | URL 【コメント編集】
★タイトルを入力してください。
ちょwwおまww

パチも複利で転がせたらどれだけ面白いだろう。
と常に思うな。。。

今回の記事は、かなり興味深かった。10%前後が効率がいいのは何かで読んで知ってたけど、10%では欲しい株が買えんからな・・・

今のところ俺の場合。
IPOが60%
現物株が10%
定期預金が20%
スロ軍資金10%
になってるからな。。。

どりさんの影響でFXを勉強しだしたんだけど、、、

おもろいな!!w

IPOの資金をチョット回して怪しい通貨を買うわ!!
カズオ |  2007年04月24日(火) 12:44 | URL 【コメント編集】
★タイトルを入力してください。

おつ~^^

面白いなこの記事!
つ~かどりさんすげ~な~!
本当に感心しちゃったよ!

当たり前のことを当たり前の様に淡々とできるってすごい才能だよ?
これが出来ないから皆破産していくw
sakula |  2007年04月24日(火) 12:49 | URL 【コメント編集】
★タイトルを入力してください。
>ににゴローさん

始めまして^^エクセルは大して使えず、今回のは、ほぼ手打ちで強引に作りました(爆)何事も根性ですwww
確かにデイトレよりは、システム売買の方が性格には向いてますね。問題はシステムを機能させるだけの、資金量が・・・・・・。

>つまみやさん

コインの裏表を、読むにはコインの投げ方であったり、コインの癖だったり等有るかと思いますが、今回はあくまで趣旨が違うのでww
よく言われる、ハマッタ後は爆発、連続してるからそろそろ裏目と言うのは、完全確率のものである限り、全くのデタラメで有りません。
リオだけで勝つには、つまみやさん並の異常者が店長やってるホールで打つのがいいと思われます。
真面目に書いちまった・・・

>かずおさん

何で読んだかは知らんが、追記でも書いたように、株にぶち込む最適%は、計算したら10%前後じゃなかったぞw
FX面白いね^^ビギナーズラックで3万ほど浮いてるw月末まであるか解らんが・・・・。北朝鮮の通貨買っとけよ。

>桜さん

当たり前のことを当たり前の様に淡々とできるってすごい才能。これ、ちょっと感動したw座右の銘にするわww
どり |  2007年04月24日(火) 15:12 | URL 【コメント編集】
こんにちは!ヽ( ´ ▽ ` )/ 

★タッキー@名古屋★マイニコ募集厨(^^♪です!

応援にきました^^


また遊びにきます~♪
応援(ノ´∀`)でした♪
★タッキー@名古屋★マイニコ募集厨(^^♪ |  2007年04月24日(火) 16:48 | URL 【コメント編集】
★タイトルを入力してください。
今日は どりさんが普通の人に見える(*ノノ)

株いっぱい勝てるといいなりね(*^m^*) ムフッ
miki♪ |  2007年04月24日(火) 17:34 | URL 【コメント編集】
★タイトルを入力してください。
どりさん、資産全額倍プッシュいきましょう

男なら、一撃必殺w
つらみち |  2007年04月24日(火) 18:30 | URL 【コメント編集】
★タイトルを入力してください。
僕もこのことは考えたのですが、まず賭け方は定額性ではなく、資金量の割合で賭ける量を決めるという方針が僕も良いと思います。


*表が55%、裏が45%で出るコインがある
*お金を賭け、コインの出る向きを当てれば、賭けたお金が2倍。外れれば掛け金は0になる。
*所持金は100万円でスタート
*所持金の範囲内であれば掛け金は自由(借金は不可)

この条件に、さらに期限(例えばこの場合100日と仮定する)だと、毎回賭ける資金量をY%とした場合、

(100日後に得られる資金の期待値)=G=100万X(1+Y)^55×(1-Y)^45・・・A

Gを微分したもの=計算省略=(1+Y)^54(1-Y)^44(10-100Y)・・・B

となり、B=0となるのは、Y=0.10なので、Aを最大にする場合、資金量の10
%を賭ければ、最大になることになると思います(違っているかもしれません・・)

ちなみにこの考えだと、勝率が60%の場合、手持ちの資金の20%を賭けると期待値は最大化されます。

鮭男 |  2007年04月24日(火) 19:13 | URL 【コメント編集】
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すまん!!!
ホントは北浜流一郎は30%って言ってたんで、それを鵜呑みにして30%が適切だと思ってたww

なんか計算が凄く見えたので悔しくてウソついちゃったwウヒっ♪

でもリスク少ないから、メンタル面での安心投資って意味では10%はありだと思うんだけどね。。。
年複利10%で300万を20年、転がせば2千万だしね。どりの投資はそういうことでっしゃろ?wだったら正解なんでね?

あと、FXってどこで口座開設してるの?
セントラル短資ってところがスワップが高くていい感じだと感じたんだけど、
マネックスもいい感じで、総合口座だから株と資金が併用できるんだよね。ってことはスワップ金利分がMRF運用されるから何か得な気もするんだよね。。。って思ったんだけど。。。

投資の記事はコメントのしがいがあるから良いなww


カズオ |  2007年04月24日(火) 19:23 | URL 【コメント編集】
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ちょっと難しい話なんでコメし難いですが

オラはスロも株もギャンブルだと思ってます

何の保障も無いお金の勝負は全部ギャンブルでしょ  ってオラは思う


勝てば官軍。負ければ賊軍

なにやっても最終的に勝てば問題ないでしょう
ラブドン |  2007年04月24日(火) 20:24 | URL 【コメント編集】
★タイトルを入力してください。
    /\___/ヽ
   /''''''   '''''':::::::\
  . |(●),   、(●)、.:| +
  |   ,,ノ(、_, )ヽ、,, .::::|    
.   |   `-=ニ=- ' .:::::::| +
   \  `ニニ´  .:::::/     +
,,.....イ.ヽヽ、ニ__ ーーノ゙-、.
:   |  '; \_____ ノ.| ヽ i
    |  \/゙(__)\,|  i |
    >   ヽ. ハ  |   ||
どりさんが子供に「パパわお仕事しないの~?」
と、聞かれる!に、全額賭けます
チン獣13(固定) |  2007年04月24日(火) 22:01 | URL 【コメント編集】
★タイトルを入力してください。
こんばんは!
面白い内容ですねwww
倍プッシュ・・・マーチンゲ―ルですね。
色々研究しましたよ。私もw
私の場合は競馬なんですけどねwww
競馬の場合的中率を上げると回収率が下がる回収率を上げようとすると、またしかり。w
株は難しい。これは仕様ですwww
yapo |  2007年04月24日(火) 23:02 | URL 【コメント編集】
★新興やっと反発、でもセリクラとは思えん!
お風邪のほうは治りましたかね~新興のチャートも下がりっぱなしにブレーキといった所ですが、上向くのはいつになることやら、、ワカリマセ~ン。

故小渕の娘”優子”も妊娠だってさ。これで世襲は万全ww

kio |  2007年04月24日(火) 23:12 | URL 【コメント編集】
★タイトルを入力してください。
どりさんってただの『変態』かと思ったら
すげー知的な人なんですねww

俺の夢『新婚旅行にラスベガスに行きルーレットで全額黒にかける』

この方法だと3回しかもたなかったんだね(><)
ukeyman |  2007年04月24日(火) 23:46 | URL 【コメント編集】
★タイトルを入力してください。
この前、マガジンかなんかの漫画で10%を掛けるってやつがあったな。
少年誌にギャンブル載せるっていかがなものだろうwww
わさび |  2007年04月25日(水) 00:37 | URL 【コメント編集】
★タイトルを入力してください。
どりさん・・・♪⌒ヽ(*゜O゜)ノ スゴイッ!!!
カッコイイじょ~(≧∇≦)

エクセルってこんなことできるんだね~(・0・。) ほほーっ
まぁ・・・私にはムリだけどっ!o(*^▽^*)oあはっ♪
(≧∇≦)つ凸
だゆ |  2007年04月25日(水) 00:50 | URL 【コメント編集】
★タイトルを入力してください。
カズオはチンチンの皮10%切り取った方がいいと思う。
アッシュ |  2007年04月25日(水) 01:09 | URL 【コメント編集】
★タイトルを入力してください。
>mikiさん

普通の人ですよwいっぱい勝ちたいww

>つらみちさん

その件はつらみちさんに、お任せしますww

>鮭男さん

そのハンドルネームで、微分式出してくるとわwww難しい式は解んないんだけど、要は

{(勝った時貰えるオッズ+1)×勝率-1}÷勝った時貰えるオッズ=最適な賭け金

ですね。

今回のように賭けた額と同じ額が貰える(オッズ1)で勝率55%なら、

{(1+1)×0.55-1}÷1=0.1

10%が最適。有利なギャンブルで賭け過ぎると期待値が下がるというのは、勝敗が次の日に影響しないパチばっか打ってた自分には、衝撃的でしたw

>カズオサン

確かに、最大リターンが期待できる%より、小さい分には、リスクが減るので、実践的には間違いではないですね。投資でやってはいけないのは「賭け過ぎ」という事だけ。複利の力はエグイので、結局減らさないのが一番増える。
FXは、持ってたGMO証券で一応やってます。あんまり調べてないから、逆にいいのあったら教えてよ。マネックス、セントラル、オリックスあたりが良いって噂聞いたけど、解らんwwちなみにGMOは、株式と資金移動自由、レバ100倍まで可能、スプレッド米ドルで5銭程、手数料一切無料です。

>ラブドンさん

人生ギャンブルですわなwww勝てば官軍。言ってみてえwww

>チン十三

どり「パパは、神様なんだよ」

>YAPOさん

競馬は、胴元の取り分でかいんで、相当厳しいですよね・・・。オッズが有り得ない荒れ方しないと、なかなか期待値+の場面は無いでしょうね^^

>KIOさん

とりあえず、揉んでくれたら有り難いです(爆)本格上昇は、まだ1年くらいかかるのかなああ><

>ウッキーサン

3回もてば、御の字ですよwwストリップ劇場でチップあげる方が、マシかもよww

>わさびさん

マガジンの分際で、なに高度な賭けしてんだ?www坊や哲より強そうだなww

>だゆさん

数字さえ打ちこんだら、グラフは簡単ですよ^^だゆ体重グラフとか作りましょうか?w

>アッシュさん

100%行っとこうw
どり |  2007年04月25日(水) 02:35 | URL 【コメント編集】
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